Stochastique lent versus Stochastique rapide Développé par George C. Lane à la fin des années 1950, l'oscillateur stochastique est un indicateur de momentum qui montre l'emplacement de la courante proche par rapport à la gamme highlow sur un certain nombre de périodes. Les nouveaux traders veulent généralement connaître la différence entre stochastiques rapides et stochastiques lents. Ils veulent également savoir si les paramètres par défaut typiques de 5,5 (Stochastics rapides) ou 5,5,5 (Slow Stochastics) comme on le voit dans la plupart des paquetages de cartographie développés pour FX sont meilleurs ou pires que les paramètres par défaut typiques de 14,3 (Stochastics rapides) ou 14,3,3 (Slow Stochastics) vu dans le stock et les futurs forfaits de cartographie. Tout d'abord, la différence entre le stochastique rapide et le stochastique lent n'est qu'une moyenne mobile. Lors du calcul du stochastique rapide à l'aide des valeurs 5 et 5, le premier ldquo5rdquo est la valeur brute du stochastique, tandis que le second ldquo5rdquo est une moyenne mobile de 5 périodes du premier ldquo5rdquo. Lors de l'utilisation du Slow Stochastics, les deux premiers 5rsquos sont les mêmes que ceux du Stochastics rapide, le troisième ldquo5rdquo étant une moyenne mobile du second ldquo5rdquo. Oui, thatrsquos droit, une moyenne mobile de la moyenne mobile. Cela ralentit encore plus le mouvement de l'indicateur, d'où le nom de Slow Stochastics. En ralentissant le mouvement de l'indicateur vers le bas, nous verrons moins de signaux à acheter ou à vendre sur le graphique, mais ils devraient être des signaux plus fiables. En utilisant une plus grande valeur dans le calcul de la valeur brute du stochastique, nous ralentissons l'indicateur encore plus. C'est pourquoi je recommande aux traders utilisant des graphiques FX d'utiliser le stochastique lent avec des valeurs de 15,5,5. Cette combinaison offre des signaux assez fiables qui peuvent offrir des entrées solides dans les possibilités commerciales. Le graphique ci dessous montre la différence entre le stochastique rapide et les valeurs de 5,5 par rapport au stochastique lent avec des valeurs de 15,5,5. Vous pouvez voir combien il est plus facile d'identifier les signaux en utilisant le stochastique lent. Être capable d'utiliser l'outil technique efficacement est la plupart de la bataille. En gardant les choses simples et cohérentes, nous devrions commencer à voir des résultats cohérents dans notre négociation. Comme avec tous les indicateurs, entrer dans un commerce uniquement lorsque l'indicateur génère une entrée qui est dans le sens de la tendance peut entraîner une plus grande probabilité de succès. Intéressé par nos analystes Meilleures vues sur les principaux marchés Découvrez nos guides de trading gratuit ici DailyFX fournit des nouvelles forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés monétaires mondiaux. Pick les paramètres de droite sur votre oscillateur stochastique (SPY, AAL) The Stochastics oscillator. Développé par George Lane dans les années 1950, suit l'évolution de l'achat et la vente de la pression, en identifiant les virages cyclables qui alternent la puissance entre les taureaux et les ours. Peu de commerçants profitent de cet outil prédictif parce qu'ils ne comprennent pas la meilleure façon de combiner des stratégies spécifiques et des périodes de détention. C'est un correctif facile, comme vous le verrez dans cette présentation rapide sur les paramètres stochastiques et l'interprétation. (Voir aussi: Introduction aux oscillateurs). L'oscillateur Stochastique moderne combine les éléments de voies stochastiques lentes et stochastiques rapides en trois variables qui contrôlent les périodes de recul et l'étendue du lissage des données. (Pour en savoir plus, lisez: Quelle est la différence entre les stochastiques rapides et lents) Fast K mesure le prix de clôture par rapport aux périodes de retour spécifiées. Le plein K ou K ralentit Fast K avec une moyenne mobile simple (SMA). Full D ou D ajoute une seconde moyenne de lissage. Variables K, D et D plus rapides à plus court terme avec moins de lissage Variables K, K et D plus rapides à long terme avec un plus grand lissage Picking Les meilleurs paramètres Choisissez les variables les plus efficaces pour votre style de trading en décidant comment Beaucoup de bruit que vous êtes prêt à accepter avec les données. Comprenez que quoi que vous choisissiez, plus l'expérience que vous avez avec l'indicateur permettra d'améliorer votre reconnaissance de signaux fiables. Les acteurs du marché à court terme ont tendance à choisir des paramètres bas pour toutes les variables, car ils leur donnent des signaux plus tôt dans l'environnement du marché intraday hautement concurrentiel. Les horaires de marché à long terme ont tendance à choisir des paramètres élevés pour toutes les variables, car la sortie très lissée réagit uniquement aux changements majeurs dans l'action des prix. (Pour une lecture connexe, voir: Stochastique: un indicateur précis d'achat et de vente). SPDR SampP 500 Trust (SPY) montre différentes empreintes stochastiques, selon les variables. Les virages cycliques se produisent lorsque la ligne rapide franchit la ligne lente après avoir atteint le niveau de survente ou de survente. (Comme indiqué dans: Utiliser stochastiques hebdomadaires pour chronométrer le marché efficacement). Le réglage réactif 5,3,3 retourne les cycles d'achat et de vente fréquemment, souvent sans que les lignes atteignent des niveaux de sur achat ou de survente. Le milieu de gamme 21,7,7 regarde en arrière à une période plus longue, mais continue à lisser à des niveaux relativement bas, donnant des oscillations plus larges qui génèrent moins de signaux d'achat et de vente. Le cadre à long terme 21,14,14 prend un pas en arrière géant, le cycle de signalisation tourne rarement et seulement près des points de retournement clés du marché. Les variables à plus court terme émettent des signaux plus anciens avec des niveaux de bruit plus élevés alors que les variables à plus long terme émettent des signaux plus tardifs avec des niveaux de bruit plus faibles, à l'exception des virages majeurs du marché. Vous pouvez voir ceci se produire au bas d'octobre, où le rectangle bleu accentue des croisements haussiers sur les trois versions de l'indicateur. Ces grands crossovers de cycle nous indiquent que les arrangements sont moins importants aux tournants majeurs que notre habileté à filtrer les niveaux de bruit et réagir aux nouveaux cycles. D'un point de vue logistique, cela signifie souvent la fermeture de la tendance après les positions et l'exécution des stratégies de décoloration qui achètent rafles ou vendent des rallyes. (Pour en savoir plus, voir: Quels sont les meilleurs indicateurs pour identifier les stocks de sur achat et de survente). Stochastique et Analyse des Motifs Les stochastiques ne doivent pas atteindre des niveaux extrêmes pour évoquer des signaux fiables, surtout lorsque le modèle de prix montre des obstacles naturels. Alors que les virages les plus profonds sont attendus à des niveaux de surcompense ou de survente, les croisements au centre du panneau peuvent être dignes de confiance tant que des niveaux de support ou de résistance remarquables s'alignent. Moyennes mobiles. Lacunes Les lignes de tendance ou les retracements de Fibonacci intercéderont souvent, raccourcissant la durée des cycles et renversant le pouvoir de l'autre côté. Cela souligne l'importance de la lecture du modèle de prix en même temps que vous interprétez l'indicateur. (Pour en savoir plus, lisez: Introduction aux analyses techniques). American Airlines Group (AAL) s'est rallié au dessus de l'EMA de 50 jours après une baisse volatile et s'est établi à nouveau soutien (1), forçant l'indicateur à tourner plus haut avant d'atteindre le niveau de survente. Il a éclaté au dessus d'une ligne de tendance de 2 mois et tiré en arrière (2), déclenchant un croisement haussier au milieu du panneau. Le rallye suivant a inversé à 44, donnant un pullback qui trouve un soutien à l'EMA de 50 jours (3), déclenchant un troisième virage haussier au dessus de la ligne de survente. (Voir aussi: Stratégies et applications derrière l'EMA de 50 jours). De nombreux commerçants ne parviennent pas à exploiter la puissance des stochastiques, car ils sont confus au sujet d'obtenir les bons paramètres pour leurs stratégies de marché. Ces conseils utiles remédier à cette peur et aider à débloquer plus de potentiel.
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